Преодолеть этот ограничивающий уровень активу сложно. Трейдер может использовать его для выставления стоп-ордеров. Если в одном из столбцов (на покупку или продажу) отмечается плотное скопление ордеров с большими объемами, с большой степенью вероятности цена пойдет в эту сторону. ✔️ Если в стакане большое количество заявок с высокой плотностью и минимальным спредом, то трейдер может быть спокоен за возможность успешного открытия и закрытия позиции. Биржевой стакан — это мощный инструмент, который может помочь трейдерам в анализе рынка и принятии решений на основе текущей стоимости и объемов ордеров.
Как киты «манипулируют» заявками в биржевом стакане?
В торговле биржевой стакан чаще используют с двумя целями – для распознавания ценового импульса и определения значимых уровней цен. Данный инструмент трейдеры используют для оценки инвестиционной привлекательности того или иного актива, а также оценки его спроса и предложения. Глубина стакана показывает количество строк в зеленой и красной зонах.
Как анализировать биржевой стакан
Появилась возможность выгодной сделки на рынке ценных бумаг, а свободных денег нет? Оформить кредит в Совкомбанке можно в считаные минуты. Как сам биржевой стакан, так и его анализ сложно использовать для среднесрочного и долгосрочного планирования. Для этого нужно пользоваться лентой сделок и другими инструментами, которые помогут прогнозировать и строить гипотезы.
Что такое биржевой стакан цен и зачем он нужен
Из всего доступного списка ценных бумаг выберите ту, что интересует именно вас. Кликнув на бумагу (например «Газпром», «Русгидро», «Русал», «Норникель» и т. д.), вы увидите этот самый биржевой стакан. Его наполнение состоит из актуальных офферов на приобретение или продажу бумаг компании. И проще биржевого стакана для изучения их соотношения еще ничего не придумали. С помощью этого элементарного инструмента можно составлять краткосрочные прогнозы и совершать сделки на бирже. Это сводная таблица, где собраны заявки от покупателей и продавцов по каждому активу.
- Во-первых, из него можно устанавливать лимитные ордера и стоп-заявки.
- Спред узкий, волатильность низкая, рынок глубокий.
- Все внимание трейдера уделяется так называемой нейтральной зоне.
В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. А на графике – текущая ситуация по завершенным сделкам. Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Это заявки, которые располагаются на определенных уровнях цен и не меняются в течение длительного периода времени.
Интерпретация объемов и цен
Другое название стакана – глубина рынка (или на анг. Depth of Market) или книга ордеров. Сегодня практически каждый может купить ценные бумаги. Но при этом большое значение имеет, когда совершать сделку.
Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды. Для трейдера с объемом покупки/продажи 1 млн USD (институциональные инвесторы, хедж-фонды) рынок с общим оборотом условно 100 млн USD — неглубокий. Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить. Для трейдера с объемом заявки 1000 USD такой рынок будет глубоким. Степень глубины рынка определяется количеством лимитных ордеров на покупку и продажу на различных ценовых уровнях и расстоянием между ними. При правильном анализе стакан биржевых цен без дополнительной информации, например, персональных данных, покажет внимательному пользователю много полезной информации.
Как открыть стакан цен в cTrader
Часть мелких инвесторов, не желая оставаться в стороне, присоединяется к движению, а цены тем временем уже устремляются вниз, выбивая стоп-лоссы остальных участников. Повсеместная продажа роняет цены ещё больше, и в дело снова вступает «кит», выставляя уже заявку на покупку – так игрок извлекает прибыль. Обратная манипуляция совершается в случае желания продать большой объем по выгодной цене. Крупные заявки, которые способны менять настроение на рынке и двигать цены. Такие офферы выставляются «китами», то есть «биржевыми тяжеловесами» с внушительным размером капитала.
- Пассивным инвесторам тоже не лишним будет воспользоваться некоторыми из них.
- Продавцы и покупатели выставляют лимитные заявки, которые автоматически обрабатываются и попадают в сводную таблицу.
- Игрок выставляет заявку на покупку большого объема по цене ниже текущей – рынок воспринимает её защитой от обвала.
- Такой перекос вызывает резкое изменение цены, почему показатель так и называется.
- Но трейдеры могут использовать кратковременный рост или падение, чтобы заработать.
- Как и любой другой инструмент технического анализа рынка, биржевой стакан следует использовать в сочетании с другими индикаторами.
Например, в США регуляторы могут устанавливать ограничения на количество акций и производных ценных бумаг, которыми может торговать один человек. Рассмотрим, как использовать показатели биржевого стакана на примере наиболее упрощенного, но работающего стакана цен МТ5 на фьючерсы золота. Скопление ордеров в узком ценовом диапазоне может говорить о сильной ключевой зоне спроса/предложения. Появление дисбаланса объемов заявок на покупку или продажу может говорить о формировании «бычьего» или «медвежьего» тренда. Способность рынка поглощать крупные ордера без существенного изменения цены.
Однако успешное использование инструмента требует определенного опыта и навыков, а его результаты следует всегда подтверждать и дополнять другими методами анализа. Для наглядности, рассматриваемый инструмент может быть представлен в виде, где отображаются актуальные уровни цен, объемы и ордеры на покупку и продажу. Это позволяет трейдерам легко оценить текущую ситуацию на рынке и принимать решения о своих торговых стратегиях.
Расчет спуфера на то, что лимитные ордера будут восприняты другими роботами как изменение торговых объемов в нужную сторону. Цену двигают не сами ордера спуфера, а восприятие рынком их появления в биржевом стакане. Понимание принципов работы с биржевым стаканом и глубиной рынка помогает не только самим трейдерам, но и тем, кто пытается ими манипулировать. Один из популярных способов манипуляции с котировками — спуфинг.
Что такое стакан на бирже?
Ситуация, когда спрос превышает предложение и акции растут в цене – это «бычий» рынок. Гипотетический бык будто бы «поднимает» цену на рогах. С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде. С другой стороны, на глубоком рынке сделки практически не оказывают влияния на цену за счет большого количества встречных заявок. Поэтому цена более стабильная и меньше диапазон ценового колебания. Лимитная заявка на покупку ниже текущей цены или на продажу выше текущей цены с указанием объема сделки попадает в биржевой стакан.
Например, алгоритмы машинного обучения могут предсказать пробой уровня сопротивления на основе динамики лимитных заявок, а также обнаружить айсберг-заявки. Многие торговые площадки предоставляют API, через который трейдеры могут получить прямой доступ к данным стакана. Рассмотрим подробнее, как и для чего используют IT-технологии на Forex4you бирже. Суммирование объемов заявок в разных частях биржевого стакана (аски и биды) поможет выявить преобладание на рынке «бычьих» или «медвежьих» тенденций. Анализируя биржевой стакан, трейдер должен понимать, что имеет дело с неполной информацией. В то же время маркетмейкеры биржи видят и условные заявки, что делает их оценки и действия более результативными.
Например, при спреде 0,01 доллара робот может зарабатывать на разнице между лучшим «бидом» и «аском». AI обрабатывает данные из социальных сетей и новостных лент, выявляя тренды, влияющие на активность в стакане. Это помогает прогнозировать изменения спроса/предложения до их реализации. Биржевой стакан практически не дает возможности выявить действия «китов» на рынке и вычислить их интересы. Они тщательно маскируют свои намерения, зачастую с применением машинных алгоритмов.
Обычно глубина составляет 40 ордеров — по 20 на покупку и продажу.Как быть, если этих данных недостаточно? Тогда трейдер может обратиться к брокеру с просьбой увеличить глубину биржевого стакана. «Офферы» (предложения) разделены на две колонки, где зеленым цветом обозначены «биды» (заявки на покупку) а красным цветом – «аски» (заявки на продажу).
Это динамическая сводка, поскольку данные в ней отражаются на момент запроса. Биржевой стакан – один из инструментов анализа фондового рынка. С его помощью можно узнать актуальную цену на активы и спрогнозировать рост или снижение стоимости. Его применяют для анализа ценных бумаг, валютных, деривативных и товарных контрактов. Расскажем подробнее, что такое стакан на бирже, как его анализировать и использовать в работе.